Utdrag fra kursbeskrivelse

Advanced Computational Methods

Introduksjon

Please note that this is a preliminary course description. The final version will be published in June 2026.

This course covers advanced computational methods and their applications in finance and economics. These methods can be used for derivative pricing, asset pricing, macroeconomic simulation, and other pertinent applications in the industry, finance/economics academia, and central banks.

Kursets innhold

  • General numerical methods
  • Lattice/Tree method
  • Monte Carlo method
  • PDE approach in option pricing
  • Dynamic programming
  • Ethics and sustainability in quantitative finance

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.