Kalender

Stresstesting - makroøkonomiske krisescenarioer og tap i bankene

Seminar om stresstesting, Senter for Finansregulering BI

Stresstesting av banker og det finansielle systemet er blitt en helt sentral del av myndighetenes overvåking av finanssektoren. Stresstester står også sentralt i utmålingen av kapitalkravsmarginen «pilar 2 Guidance». Kapitalkravsmarginen er myndighetenes forventning til hvilken margin bankene normalt skal ha til de øvrige kapitalkravene, dvs summen av minstekrav og bufferkrav.

EBA, sentralbanker og tilsynsmyndigheter bruker gjerne et potensielt makroøkonomisk stress som utgangspunkt for stresstestene. En sentral utfordring med dette er å modellere overgangen fra et makrosjokk til effekten på bankbalansene via bankenes økte tap på utlån, og dermed risikoen for at bankene vil gå over ende. Dette er krevende øvelser fordi økonomiske sammenhenger endrer seg i art og form over tid, og antallet krisetilfeller er (heldigvis) begrenset. Det er derfor metodemessige og analytiske utfordringer ved disse stresstestene. Senter for finansregulering ved BI ønsker å belyse hvordan overgangen fra makrovariable størrelser til banktap kan modelleres og estimeres. Hva er usikkerheten i resultatene og hvordan bør dette rapporteres?

Representanter for Norges Bank, Riksbanken, Finanstilsynet og DNB vil presentere sine stresstestmodeller med vekt på overgangen fra makrostress til kredittap i bankene. Roar Hoff fra BI/Senter for finansregulering vil gi en oversikt over og kommentere noen kjente modellvalg.

Senter for finansregulering ved BI er et tverrfaglig sentrum for forskning og seminarvirksomhet innen bank og verdipapirregulering, og ledes av professor, dr. juris Morten Kinander.

Meld deg på her:

Digital deltakelse


Fysisk deltakelse

Praktisk info

  • Tid:torsdag 16. desember 2021 15.00 - 17.30
  • Sted:Handelshøyskolen BI - campus Oslo, Auditorium B2-060
  • Påmeldingsfrist:13.12.2021 12:00

Program

  • Tid
  • Tittel
  • Foredrags­holdere
  • Velkommen

    Foredrags­holdere

    Morten Kinander, leder av Senter for Finansregulering

  • Makrobaserte stresstester og banktap. Hvor informative er stresstestene og hvor transparente er de.

    Foredrags­holdere

    Roar Hoff, Senter for Finansregulering

  • Norges Banks modellering

    Foredrags­holdere

    Karsten Gerdrup, Norges Bank

  • Riksbankens modellering

    Foredrags­holdere

    Jakob Winstrand, Riksbanken

  • Kaffepause

  • Finanstilsynets modellering

    Foredrags­holdere

    Tarjei Tyssebotn og Jon Ivar Sjåberg, Finanstilsynet

  • DNBs modellering

    Foredrags­holdere

    Vegard Bråthen, DNB

  • Paneldebatt, spørsmål fra salen

    Foredrags­holdere

    Morten Kinander, bidragsytere

  • Avslutning

    Foredrags­holdere

    Morten Kinander

Foredragsholdere

  • Roar Hoff

    Roar Hoff er siviløkonom med høyere avdelings eksamen fra NHH og er Høyskolelektor II ved BI, Institutt for regnskap, revisjon og foretaksøkonomi. Han har tidligere mer enn 30 års erfaring fra ulike stillinger i DNB med vekt på risikostyring og rammevilkår. Han var i mange år leder av Soliditetsutvalget i Finans Norge.

  • Jakob Winstrand

    Jakob Winstrand har doktorgrad i samfunnsøkonomi fra Uppsala Universitet og arbeider som rådgiver i avdelingen for finansiell stabilitet i Sveriges Riksbank. Han har arbeidet 10 år i Riksbanken og har i flere år vært ansvarlig for blant annet stresstester av bankers kapital. Jakob har også representert Riksbanken i flere internasjonale arbeidsgrupper som arbeidet med spørsmål tilknyttet stresstester.

  • Karsten Gerdrup

    Karsten Gerdrup er samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo og har hatt et tilleggsår ved University of California, San Diego. Etter et par år i Finansdepartementet fra 1997-99 har han arbeidet i Norges Bank med spørsmål knyttet til finansiell stabilitet og pengepolitikk. De siste 6 årene har han vært direktør for Modellenheten, som har ansvar for bankens makroøkonomiske modeller, pengepolitiske analyser og stresstester.

  • Vegard Bråthen

    Vegard Bråthen er siviløkonom med fordypning i samfunnsøkonomi og er divisjonsdirektør i DNB med ansvar for stresstesting, data, risikorapportering og utvikling av porteføljemodeller. Han har erfaring som analytiker og seksjonsleder med fokus på utvikling av tapsmodeller under IFRS9, modellering av økonomisk kapital og gjennomføring av ulike stresstester.

  • Tarjei Tyssebotn

    Tarjei Tyssebotn har en master i internasjonal økonomi fra SDA Bocconi og arbeider i Finanstilsynets Seksjon for makroovervåking med analyser av risikooppbygging i finanssektoren, herunder beregning av enkeltbankers utvikling i Finanstilsynets stresstest. Han arbeidet tidligere en rekke år i internasjonal kapitalforvaltning.

  • Jon Ivar Sjåberg

    Jon Ivar Sjåberg er samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo og har arbeidet flere år i Finanstilsynet. De siste årene har han arbeidet i Finanstilsynets Seksjon for makroovervåking, herunder med stresstesting av banker.